Giovanni
Amisano
Versione inglese
Giovanni Gabriele Amisano (Ph.D. economics, Warwick),
professore
di econometria
Dipartimento
di Scienze Economiche, Università di Brescia, via San Faustino 74/B,
25122
Brescia, Italy.
Tel: +39-030-2988839, fax: +39-030-2988837. ,
amisano@eco.unibs.it.
Ricevimento
studenti
: Lunedì, 1130-1300, presso il Dipartimento di Scienze
Economiche.
Dati
personali
: CURRICULUM VITAE
GEMAFI:
General Equilibrium in MAcro and FInance seminars: schedule
ATTIVITA'
DIDATTICA CORRENTE
Elementi
di Econometria,
Econometria
Applicata
Econometria dei Mercati Finanziari ,
Finanza delle
assicurazioni e della previdenza
PhD Course: An
introduction to Bayesian
econometrics for macroeconomists
Approfondimenti
di econometria applicata per
la
macroeconomia e la finanza quantitativa
Precorso
quantitativo per la laurea specialistica
in MFRM: un'introduzione all'econometria
Autorità
monetarie, mercati e tassi di
interesse
Tesi/relazioni finali
assegnabili
Macroeconometria:
Modelli di
previsione
congiunturale. Ruolo degli indicatori anticipatori.
Modelli econometrici per il
cambiamento di regime.
Le cause dei cicli economici.
Rassegna della letteratura. Verifica empirica.
Struttura a termine dei tassi di interesse e variabili macroeconomiche.
Persistenza dell'inflazione.
Stima di modelli dinamici di equilibrio generale e implicazioni per i
prezzi delle attività finanziarie
Econometria
dei
mercati finanziari:
Modelli
econometrici per l'allocazione (tattica e strategica) di
portafoglio.
Modelli
econometrici
per la determinazione del prezzo dei derivati.
Modelli a
volatilità evolutiva per le serie finanziarie ad alta
frequenza.
Calcolo di
misure
di Value at Risk.
Modelli per
la
struttura a termine dei tassi di interesse.
Valutazione
della
performance degli investitori istituzionali.
Analisi di
stile
nella gestione dei fondi comuni di investimento.
M odelli
per la struttura a termine dei tassi di interesse.
Interessi di
ricerca
Tecniche
inferenziali
bayesiane e loro applicazioni econometriche.
Analisi econometrica delle
serie finanziarie.
Modelli VAR strutturali.
Modelli a cambiamento di
regime.
Modelli macroeconometrici
previsivi.
Stima e calibrazione di
modelli dinamici stocastici di equilibrio generale.
Modelli
dinamici e non lineari per dati panel.
Modelli a
misture discrete.
Current research
"Compound
Markov Mixture Models with Applications in Finance (with J. Geweke),
October 2003.
"Alternative
Time-Varying Parameter Specifications for Bayesian VAR Models"
(with L. Federico), June 2005.
"The
Dynamics of Firms' Entry and
Diversification: A Bayesian Panel
Probit Approach "
(with L. Giorgetti),
May 2005.
"Comparing
density forecasts via weighted likelihood ratio tests"
(with R. Giacomini),
October 2005.
"Euro area
inflation persistence in an estimated
nonlinear DSGE model" (with O. Tristani),
November 2005
"Assessing
ECB credibility
during the first years
of the Eurosystem: a Bayesian Empirical
Investigation" (with M. Tronzano),
December 2005